「じぶんちポートフォリオ（コア+サテライト）」の11月の実績は 1.03% と、年初来 +5.71%となった。コアポートフォリオだけで見ると10月のパフォーマンスは+0.38%、年初来 +8.83%である。ベンチマークは年初来でS&P500 +15.61%、TOPIX +20.34%。
コアポートフォリオがサテライトポートフォリオを上回っている理由は、コアポートフォリオの方が日本中小型株ETFの比率が高いためである。
ドル円の東京インターバンク相場月中平均は10月112.94円から11月112.89円と、0.04%の円高であった。Bloombergでの10月末日と11月末日の終値を比較すると113.64円から112.54円と1.0%の円高となった。当レポートではBloombergの月末の為替レートを用いて計算しているため、円評価では円高は外国資産のパフォーマンスを押し下げ、ドル評価では国内資産のパフォーマンスを押し上げている。
米国の株式市場は、法人税減税を盛り込んだ税制改革実現への期待等から、NYダウ、NASDAQ指数等が史上最高値を更新した。日本の株式市場は、業績予想の上方修正期待の強まりや、米国株の上昇が好感され、日経平均株価が上昇を続けた。
| じぶんちポートフォリオ コア | じぶんちポートフォリオ コア＋サテライト | TOPIX | S&P 500 | |
|---|---|---|---|---|
| 年初来リターン | 8.83% | 5.71% | 20.34% | 15.61% |
| １ヶ月リターン | 0.38% | 1.03% | 1.48% | 1.50% |
| ３ヶ月リターン | 4.86% | 3.24% | 11.66% | 9.45% |
| １年リターン | 11.23% | 8.35% | 24.52% | 20.67% |
| ２年リターン | 5.56% | 4.25% | 8.81% | 9.79% |
| ３年リターン | 5.67% | 4.48% | 10.60% | 8.76% |
| ５年リターン | 12.67% | 13.52% | 20.47% | 23.03% |
| １０年リターン | 5.95% | 6.64% | 3.69% | 8.40% |
| 累積リターン | 78.18% | 90.28% | 43.71% | 123.95% |
| リスク | 9.85% | 9.69% | 19.26% | 20.00% |
| シャープレシオ (LIBOR – 3 Mo. ) |
0.58 | 0.66 | 0.18 | 0.41 |
| 最大下げ幅 | -27.01% | -28.72% | -49.57% | -54.85% |
このヒストリカルパフォーマンスはじぶんちポートフォリオを運用開始した2015年10月以降のパフォーマンスと、それ以前のバックテストを行ったパフォーマンスである。グラフは、2008年年9月以来の累積リターンを示している。
ヘッジファンドニュースレター
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