「じぶんちポートフォリオ（コア+サテライト）」の12月の実績は 0.46% と、年初来 +6.20%となった。コアポートフォリオだけで見ると12月のパフォーマンスは+1.62%、年初来 +10.59%である。ベンチマークは年初来でS&P500 +17.67%、TOPIX +22.23%。
コアポートフォリオがサテライトポートフォリオを上回っている理由は、コアポートフォリオの方が日本株ETFの比率が高いためである。
ドル円の東京インターバンク相場月中平均は11月112.89円から12月112.96円と、0.06%の円安であった。Bloombergでの11月末日と12月末日の終値を比較すると112.54円から112.69円と0.1%の円安となった。当レポートではBloombergの月末の為替レートを用いて計算しているため、円評価では円安は外国資産のパフォーマンスを押し上げ、ドル評価では国内資産のパフォーマンスを押し下げている。
米国景気の拡大期待などから、 米長期金利が上昇したことなどを受け、為替市場で米ドル高・円安基調となり、日経平均株価は12月25日にバブル崩壊後の高値を更新した。米国における税制改革法案の成立への期待感などを背景に、株価が上昇し、米国の主要3指数が史上最高値を更新したほか、世界的にも株式市場は上昇基調となった。
| じぶんちポートフォリオコア | じぶんちポートフォリオコア＋サテライト | TOPIX | S&P 500 | |
|---|---|---|---|---|
| 年初来リターン | 10.59% | 6.20% | 22.23% | 17.67% |
| １ヶ月リターン | 1.62% | 0.46% | 1.57% | 1.78% |
| ３ヶ月リターン | 4.23% | 2.48% | 8.69% | 6.73% |
| １年リターン | 10.59% | 6.20% | 22.23% | 17.67% |
| ２年リターン | 7.46% | 4.94% | 10.73% | 13.02% |
| ３年リターン | 5.82% | 4.07% | 11.17% | 9.12% |
| ５年リターン | 12.13% | 12.86% | 18.53% | 22.08% |
| １０年リターン | 6.12% | 6.68% | 4.24% | 8.59% |
| 累積リターン | 81.07% | 90.87% | 51.43% | 127.90% |
| リスク | 9.85% | 9.69% | 19.22% | 20.00% |
| シャープレシオ (LIBOR – 3 Mo. ) |
0.59 | 0.66 | 0.21 | 0.42 |
| 最大下げ幅 | -27.01% | -28.72% | -47.68% | -54.85% |
このヒストリカルパフォーマンスはじぶんちポートフォリオを運用開始した2015年10月以降のパフォーマンスと、それ以前のバックテストを行ったパフォーマンスである。グラフは、2008年年9月以来の累積リターンを示している。
ヘッジファンドニュースレター
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