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国際金融アナリストの大井幸子が、金融・経済情報の配信、ヘッジファンド投資手法の解説をしていきます。

12月のじぶんちポートフォリオ

「じぶんちポートフォリオ(コア+サテライト)」の11月の実績は 1.03% と、年初来 +5.71%となった。コアポートフォリオだけで見ると10月のパフォーマンスは+0.38%、年初来 +8.83%である。ベンチマークは年初来でS&P500 +15.61%、TOPIX +20.34%。

コアポートフォリオがサテライトポートフォリオを上回っている理由は、コアポートフォリオの方が日本中小型株ETFの比率が高いためである。

ドル円の東京インターバンク相場月中平均は10月112.94円から11月112.89円と、0.04%の円高であった。Bloombergでの10月末日と11月末日の終値を比較すると113.64円から112.54円と1.0%の円高となった。当レポートではBloombergの月末の為替レートを用いて計算しているため、円評価では円高は外国資産のパフォーマンスを押し下げ、ドル評価では国内資産のパフォーマンスを押し上げている。

米国の株式市場は、法人税減税を盛り込んだ税制改革実現への期待等から、NYダウ、NASDAQ指数等が史上最高値を更新した。日本の株式市場は、業績予想の上方修正期待の強まりや、米国株の上昇が好感され、日経平均株価が上昇を続けた。

じぶんちポートフォリオ コア じぶんちポートフォリオ コア+サテライト TOPIX S&P 500
年初来リターン 8.83% 5.71% 20.34% 15.61%
1ヶ月リターン 0.38% 1.03% 1.48% 1.50%
3ヶ月リターン 4.86% 3.24% 11.66% 9.45%
1年リターン 11.23% 8.35% 24.52% 20.67%
2年リターン 5.56% 4.25% 8.81% 9.79%
3年リターン 5.67% 4.48% 10.60% 8.76%
5年リターン 12.67% 13.52% 20.47% 23.03%
10年リターン 5.95% 6.64% 3.69% 8.40%
累積リターン 78.18% 90.28% 43.71% 123.95%
リスク 9.85% 9.69% 19.26% 20.00%
シャープレシオ
(LIBOR – 3 Mo. )
0.58 0.66 0.18 0.41
最大下げ幅 -27.01% -28.72% -49.57% -54.85%

このヒストリカルパフォーマンスはじぶんちポートフォリオを運用開始した2015年10月以降のパフォーマンスと、それ以前のバックテストを行ったパフォーマンスである。グラフは、2008年年9月以来の累積リターンを示している。

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