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国際金融アナリストの大井幸子が、金融・経済情報の配信、ヘッジファンド投資手法の解説をしていきます。

3月のじぶんちポートフォリオ

「じぶんちポートフォリオ(コア+サテライト)」の3月の実績は -0.82% だった。コアポートフォリオだけで見ると3月のパフォーマンスは -1.38%である。ベンチマークを見るとS&P500は -2.04%、TOPIXは -2.86%であった。

じぶんちポートフォリオ コア じぶんちポートフォリオ コア+サテライト TOPIX S&P 500
年初来リターン -3.71% -3.86% -4.67% -6.31%
1ヶ月リターン -1.38% -0.82% -2.04% -2.86%
3ヶ月リターン -3.71% -3.86% -4.67% -6.31%
1年リターン 6.11% 2.06% 15.87% 8.79%
2年リターン 6.37% 2.72% 15.28% 12.42%
3年リターン 3.71% 2.28% 5.82% 6.43%
5年リターン 8.65% 8.18% 12.93% 16.13%
10年リターン 6.74% 7.54% 5.69% 10.22%
累積リターン 91.93% 106.82% 73.95% 164.66%
リスク 9.70% 9.42% 18.87% 19.65%
シャープレシオ(LIBOR – 3 Mo. ) 0.67 0.77 0.29 0.51
最大下げ幅 -23.83% -23.41% -45.69% -50.33%

このヒストリカルパフォーマンスはじぶんちポートフォリオ2017年の構成にてバックテストを行ったパフォーマンスである。グラフは、2008年年9月以来の累積リターンを示している。

じぶんちポートフォリオ
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