グローバルストリームニュース
国際金融アナリストの大井幸子が、金融・経済情報の配信、ヘッジファンド投資手法の解説をしていきます。

1月のじぶんちポートフォリオ

「じぶんちポートフォリオ(コア+サテライト)」の12月の実績は 0.46% と、年初来 +6.20%となった。コアポートフォリオだけで見ると12月のパフォーマンスは+1.62%、年初来 +10.59%である。ベンチマークは年初来でS&P500 +17.67%、TOPIX +22.23%。

コアポートフォリオがサテライトポートフォリオを上回っている理由は、コアポートフォリオの方が日本株ETFの比率が高いためである。

ドル円の東京インターバンク相場月中平均は11月112.89円から12月112.96円と、0.06%の円安であった。Bloombergでの11月末日と12月末日の終値を比較すると112.54円から112.69円と0.1%の円安となった。当レポートではBloombergの月末の為替レートを用いて計算しているため、円評価では円安は外国資産のパフォーマンスを押し上げ、ドル評価では国内資産のパフォーマンスを押し下げている。

米国景気の拡大期待などから、 米長期金利が上昇したことなどを受け、為替市場で米ドル高・円安基調となり、日経平均株価は12月25日にバブル崩壊後の高値を更新した。米国における税制改革法案の成立への期待感などを背景に、株価が上昇し、米国の主要3指数が史上最高値を更新したほか、世界的にも株式市場は上昇基調となった。

じぶんちポートフォリオコア じぶんちポートフォリオコア+サテライト TOPIX S&P 500
年初来リターン 10.59% 6.20% 22.23% 17.67%
1ヶ月リターン 1.62% 0.46% 1.57% 1.78%
3ヶ月リターン 4.23% 2.48% 8.69% 6.73%
1年リターン 10.59% 6.20% 22.23% 17.67%
2年リターン 7.46% 4.94% 10.73% 13.02%
3年リターン 5.82% 4.07% 11.17% 9.12%
5年リターン 12.13% 12.86% 18.53% 22.08%
10年リターン 6.12% 6.68% 4.24% 8.59%
累積リターン 81.07% 90.87% 51.43% 127.90%
リスク 9.85% 9.69% 19.22% 20.00%
シャープレシオ
(LIBOR – 3 Mo. )
0.59 0.66 0.21 0.42
最大下げ幅 -27.01% -28.72% -47.68% -54.85%

このヒストリカルパフォーマンスはじぶんちポートフォリオを運用開始した2015年10月以降のパフォーマンスと、それ以前のバックテストを行ったパフォーマンスである。グラフは、2008年年9月以来の累積リターンを示している。

じぶんちポートフォリオ
に関する詳細はこちらから

詳細を見る

コメントは締め切りました。